Ekspert ds. Walidacji Modeli Ekspert ds. Walidacji Modeli …

Citi
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Citi
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Ekspert ds. Walidacji Modeli
  • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw
  • Education: Master's Degree
  • Job Function: Risk Management
  • Schedule: Full-time
  • Shift: Day Job
  • Employee Status: Regular
  • Travel Time: No
  • Job ID: 19026653


Description

Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku, bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającemu za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym. Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu ich funkcjonowania. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli, do zadań Biura należy nadzór nad procesem bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy Banku i pokrywają obszary związane z wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzanien ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Kluczowe zadania:
  • Niezależna walidacja modeli kredytowych oraz modeli wycen instrumentów finansowych
  • Przygotowywanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej, wraz z rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach
  • Przygotowywanie i utrzymywanie kodów programistycznych w celu budowy narzędzi walidacyjnych
  • Tworzenie, utrzymywanie i rozwój narzędzi analitycznych i baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
  • Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem i stosownych Komitetów oraz przekazywanie innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
  • Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania odpowiednich informacji oraz uzgadnianie planów naprawczych

Jako pracodawca oferujemy:
  • Rozwój w kluczowych dziedzinach zarządzania ryzykiem poprzez poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w banku
  • Udział w zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji odpisów, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w obszarach ryzyka rynkowego, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
  • Współpracę z doświadczonymi ekspertami w kraju i w ramach struktury międzynarodowej Banku, otwartymi na wymianę wiedzy i wprowadzającymi najwyższe standardy związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
  • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, plan emerytalny)


Qualifications

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe: kierunki ścisłe jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa
  • Minimum trzyletnie doświadczenie przy budowie lub walidacji modeli kredytowych lub modeli wycen instrumentów finansowych
  • Umiejętność obsługi i programowania w SAS/SQL na poziomie zaawansowanym, programowanie w Python/ C++
  • Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
  • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami)
  • Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
  • Rozwinięte zdolności analityczne, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków
  • Zdolność do pracy pod presją i terminowego wykonywania zadań
Close