Quantitative Risk Manager (21000BO3) Quantitative Risk Manager (21000BO3) …

AXA IM
in Puteaux, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 14 Jan 22
Selon profil
AXA IM
in Puteaux, Ile-de-France
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Posted by:
Samantha Goncalves • Recruteur
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Samantha Goncalves
Recruteur

Le principal rôle du département Global Risk Management (GRM) est de fournir à la Direction Générale d’AXA IM une vue indépendante des risques de toutes les entités et expertises de la compagnie et de contribuer à leur réduction.

Au sein de GRM, les principaux rôles de l’équipe Investment Risk Analysis and Standards (IRAS) sont :

  • Mettre en œuvre, en cohérence avec la réglementation et avec les normes d’AXA IM, l’identification, l’analyse, la réduction, le contrôle et le reporting des risques d’investissement incluant les risques de marché, de crédit, de liquidité et de performance
  • Assurer un contrôle indépendant sur le risque de modèle 
  • Assurer un contrôle indépendant sur le risque de valorisation
  • Apporter un soutien quantitatif aux autres équipes du département GRM dans leurs analyses

Dans ce contexte, l’équipe Model Risk and Valuation Risk, a un rôle transversal et intervient sur toutes les entités de la compagnie incluant les expertises Fixed-Income, Equity, Multi-Asset et Structured Finance. En particulier, les missions de l’équipe sont les suivantes :

Assurer un contrôle indépendant sur le risque de modèles :

  • Modèles d’investissement
  • Définition des standards de validation des modèles d’investissement
  • Etude de la criticité, revue indépendante et validation des modèles d’investissement utilisés à des fins d’aide à la décision par les équipes de gestion, comprenant les modèles d’allocation, les modèles de couverture, les indicateurs et les signaux d’investissement, les modèles de notation, etc.

Modèles de valorisation

  • Définition des standards de validation des modèles de valorisation
  • Revue indépendante, réplication et validation des modèles de valorisation d’OTC sur toutes classes d’actifs incluant Actions, Taux, Change, Inflation, Crédit et Volatilité
  • Définir et développer l’ensemble des méthodologies, modèles et indicateurs de risque utilisés par GRM sur le risque d’investissement :
  • Modélisation et suivi du risque de liquidité
  • Calcul de VaR et Backtesting de VaR
  • Calcul d’exposition et de levier des portefeuilles
  • Mesures de performance des portefeuilles, etc.
  • Définir les standards de valorisation des portefeuilles et contrôler leur bonne application :
  • Définition du standard pour chaque nouveau type d’instrument identifié, incluant la définition des contrôles à appliquer
  • Audit de la bonne exécution des contrôles faits par les équipes de contrôle
  • Analyse et validation en dernier recours des solutions de remplacement envisagées en cas de difficulté à valoriser dans le cadre standard.
  • Aux missions précédentes s’ajoutent les objectifs :
  • D’agir en cohérence avec le cadre réglementaire qui est en permanente évolution
  • Produire des rapports d’activité synthétiques et réguliers à l’attention de la hiérarchie et des comités du département GRM

 

QUALIFICATIONS

 

  • Diplôme d’ingénieur ou équivalent avec une spécialité en finance de marché
  • Expérience de 5 à 7 ans dans un poste d’analyste quantitatif dans le secteur bancaire ou de la gestion d’actifs
  • Capacité à combiner un très fort background quantitatif et le bon sens et le pragmatisme nécessaires à une fonction au sein du département des risques
  • Forte capacité à s’organiser de façon autonome dans un environnement complexe lié, à la richesse des sujets, à la variété des expertises, à la multitude des interlocuteurs ainsi qu’à l’impératif du développement business et à la réglementation encadrante en permanente évolution
  • Forte capacité de pédagogie, de synthèse et de présentation
  • Forte capacité à travailler en collaboration et à faire avancer le projet commun dans l’équipe avec tous ses membres
  • Anglais courant (écrit et parlé)
  • Contexte et environnement dans lequel le poste opère
  • Poste transversal dans un environnement international aux multiples expertises régies par un impératif business et un cadre réglementaire évolutifs
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