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Un(e) consultant(e) Quant risques marché validation 10-15 ans d'expérience
Au sein de la Direction des risques d'une grande banque d'investissement, le consultant intègrera le département Validation des modèles de risques pour l'activité d'investissement et de financement.

Ce département valide les modèles de risques sur le périmètre suivant : marché, contrepartie, crédit et ALM.

Vous aurez pour mission de valider les modèles développés par la LOD1 en :
  • Analysant les données sources,
  • Réimplémentant les modèles,
  • Challengeant les hypothèses du modèle,
  • Documentant le travail selon le formalisme défini par la banque.
Profil et compétences :
  • Expérience d'au moins 5 à 10 ans en tant qu'analyste quantitatif en modélisation ou validation de modèles de risques de marché,
  • Maîtrise de la programmation objet en Python,
  • Capacité de communiquer à l'écrit et à l'oral,
  • Anglais obligatoire (rapports de validation à rédiger en anglais).
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