Stage - Consultant Trading Fixed Income - Bond Stage - Consultant Trading Fixed Income - Bond …

Murex
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Oct 20
Competitive
Murex
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Oct 20
Competitive
Murex
Stage - Consultant Trading Fixed Income - Bond
Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise "pioneering again" résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2300 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Sujet de stage - Validation des analytiques d'options sur bond et d'options sur bond futures


Equipe :

Au sein de la division produit de Murex, l'équipe de consultants PES Trading Fixed income - Bond (Product Evolution & Services) centralise l'expertise sur le module de trading et de valorisation des produits obligataires. Elle a pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée à ses clients. En particulier:
  • Elle développe et maintient un catalogue de modèles financiers appliqués aux produits dérivés sur bonds et bond futures négociés sur toutes les places financières mondiales (Europe, Amérique du Nord, Asie, Australie et Afrique du Sud)
  • Elle propose des méthodes permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valider ces modèles (réconciliation de la prime des options, des grecques).


Missions :

Après une phase de formation sur les solutions Murex trading obligataire et trading dérivés de taux non linéaires, vous serez en charge de la validation des analytiques calculées sur les options sur bond et options sur bond future.

Le périmètre sera le suivant :
  • Les sous-jacents (aussi bien bonds que bond futures) seront Australiens et Sud-Africains
  • Les options seront évaluées en modèle Normal et Log Normal
  • La surface de volatilité sera Normale
  • Les analytiques à valider seront composées des grecques (delta, gamma, vega, theta) et de la sensibilité à la courbe des taux, incluant les termes adaptés (c'est-à-dire la dépendance entre volatilité et taux d'intérêt)


A terme, le travail effectué servira de base à la réalisation d'une spreadsheet de validation des analytiques de ces produits qui sera partagée et accessible au sein de toute la société (Division client notamment).



JOB requirements
Profil :
  • Etudiant(e) en 3ème année d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire, en recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois
  • Une spécialisation en finance de marché serait un plus
  • Capacité d'apprentissage rapide
  • Sens aigu de l'analyse et problem-solving, aisance dans les problématiques mathématiques
  • Esprit d'équipe et collaboratif (environnement agile)
  • Force de proposition et d'initiatives
  • Appétit pour le product management
  • Anglais courant 
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