Senior Quantitative Engineer (h/f) Senior Quantitative Engineer (h/f) …

Groupe ABC arbitrage
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Sep 21
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Groupe ABC arbitrage
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Sep 21
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Acteur atypique de la finance de marché, le groupe ABC arbitrage (Paris, Dublin, Singapour) est coté en bourse et cumule depuis sa création, en 1995, 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants. Au centre de l'écosystème ABC et au cœur de la salle des marchés, notre approche du trading est technologique. Nous répondons aux enjeux techniques et stratégiques de notre métier en étroite collaboration avec les autres départements.

Le poste
Votre objectif est de créer le pôle Data Science du desk de trading haute fréquence (3 personnes). Dans ce cadre, vos missions seront de participer à l'identification de nouvelles opportunités d’arbitrages et à l’amélioration des stratégies existantes à partir de toutes les données de trading, mais également à partir de nouvelles sources de données.

Vous prenez part activement à toute la chaîne de recherche et d’élaboration des stratégies : brainstorming, modélisation, données, étude des signaux, backtesting, implémentation des stratégies dans un environnement de production et de monitoring des performances des signaux. 

Cette création de poste est essentielle pour apporter plus d’intelligence et de transversalité dans le traitement d’un nombre important de données sur tout le département de trading.

Votre profil
Issu de formation supérieure scientifique (statistiques, mathématiques, data science, machine learning), vous avez plus de 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires, dans l’idéal dans l’univers de la finance de marché.

Créatif et rigoureux, vous avez démontré des capacités à explorer de nouvelles sources de données pour résoudre des problématiques complexes et à livrer des projets de recherche ou d’analyse de qualité, tout en respectant les délais impartis.

Vous possédez de solides connaissances en Python et êtes capable de concevoir vos propres outils de recherche et d’analyse en apportant une attention maximale aux problématiques de performance. Une expertise en C# serait un plus pour comprendre et évoluer dans le framework de production. 

Vous aimez gérer des projets et savez vous adapter à vos différents interlocuteurs (développeurs, quant traders et traders).

Infos
CDI à pourvoir dès que possible ou selon contraintes
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse - Télétravail alterné possible

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