STAGE - Risk Models, Quantification & Default (H/F)

La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !



Au sein de la Direction du Risk Models, Quantification & Defauts, et plus particulièrement de l'équipe en charge de la gestion des modèles en méthode avancée, vous participerez à la maintenance et au développement éventuel des modèles risque de crédit (e.a. Bâle, IFRS9, stress tests) appliqués pour analyser les risques des contreparties dans les portefeuilles de Dexia.
 
Pour mener à bien cette mission essentielle,vous travaillerez en mode gestion de projet, sous la responsabilité d'un project manage et en support d'une équipe d'analystes confirmés.Vous serez en interaction avec les équipes d'analystes, de validation interne des modèles, et des systèmes d'information, de manière à optimiser la gestion des risques au niveau du groupe Dexia, et répondre aux exigences réglementaires.
Vous interviendrez en support sur les missions principales de l'équipe.
 
Missions principales:
- revue annuelle des modèles internes PD et LGD (backtesting)
- collecte des flux financiers et le calcul des LGD sur les défauts internes
- documentation, veille règlementaire et participation à la mise en place de procédures internes
 
Vous interviendrez également dans des domaines variés :
- Volet analytique : analyse insitutionnelle et financière des portefeuilles internes, suivi des publications des agences externes de notations (analyses macros, taux de défauts, systèmes de notation…), évolution des méthodologies de notation
- Volet modélisation : contribution aux travaux de vérification des données et de quantification des paramètres de risques de crédit
- Documentaire : Participation à la rédaction de processus, de documents à destination des régulateurs et de tout autre type de support de présentation.


Profil recherché :

Formation en cours :
- BAC +4
- Grande Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou diplôme universitaire equivalent
 
 Compétences :
- Connaissances des modèles de crédit Bâle II et/ou de l'analyse risque de crédit
- Compétences dans le traitement de données et la statistique appréciées
 
Logiciels informatiques et niveaux requis :
- PAC Office (excel word power point)
- Connaissances VBA, Matlab appréciée
 
Langues :
- Anglais (niveau 6 - avancé)
Qualités attendues :
- Rigueur, organisation, esprit critique et structuré
- Capacité d'interaction avec les autres équipes de risques
- Qualités de communication à l'oral et à l'écrit 
- Anglais professionnel (écrit et oral)
 
 
Durée du stage : 6 mois