Risk Manager (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 15 Jan 18 2018-01-15

NATIXIS recrute un(e) Risk Manager (H/F)

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Au sein de l'équipe Risk Management de la DRM (Direction des Risques de Marché), vous participez à la définition et à la mise en œuvre du dispositif de suivi et d'encadrement des risques de marché de la BGC.


En interaction quotidienne avec le Front Office, les équipes de la DR (Direction des Risques) et les autres fonctions partenaires, vous accompagnez le développement des métiers dans le cadre des méthodologies et procédures en vigueur. En conformité avec l'appétit aux risques de l'institution et les exigences réglementaires, vous assurez la mise en transparence des risques associés et l'intégrité des dispositifs d'encadrement de ces risques.
Le poste couvre plus particulièrement le risk management des activités de Solutions de Financement et de Collateral Management de la BGC, en forte intégration avec les suivis des risques de Taux et de liquidité du book bancaire de Natixis et de la gestion financière.
Vos principales activités sont les suivantes :
- Positionnement en partenaire privilégié et conseil des métiers sur les questions de Risques de Marché
- Analyse des activités des desks (métriques de risques, transactions, PnL, etc.)
- Calibration et développement des mandats de limites de risques, notamment au regard des évolutions stratégiques des métiers
- Appréhension des profils de risques local et extrême des différents desks pris individuellement et dans leur globalité
- Suivi des environnements de marché et de leurs impacts potentiels en risques
- Backtesting et stress-testing des indicateurs de risque
- Participation à l'amélioration des processus, modèles et méthodologies de risque de marché
- Mise en conformité avec les exigences réglementaires
- Communication auprès du senior management


Profil recherché :

Compétences techniques
- Expertise en risques de marché concernant notamment les métriques associées (VaR, Stress Tests, Sensibilités, etc.) ainsi que les principes d'encadrement (Mandats de Risque, RAF, etc.) et des processus décisionnels associés (gouvernance, principes d'escalade, autorisations exceptionnelles, etc.)
- Connaissance des techniques de valorisation, de couverture et risk management sur un panel large d'instruments, sous-jacents et de payoffs, idéalement sur les marchés du financement (Repo et Prêt/emprunts, produits Delta One et à levier : TRS, Forward, Futures, Swap Dividendes, etc.) et de la gestion de collatéral
- Connaissance des aspects réglementaires régissant les risques de marché
- Connaissance des marchés financiers (liquidité, conventions de cotations, mécanismes de compensation, etc.) développés et émergents
- Maîtrise des éléments constitutifs du résultat des desks de trading (réserves, remarquages des paramètres de marche, portage, déclaration de marge commerciale, etc.)
- La connaissance des principes et contraintes de gestion ALM/liquidité sera également appréciée
Qualités relationnelles
- Qualités démontrées d'analyse, de synthèse et de communication
- Autonomie et capacité d'organisation
- Gout de l'investigation approfondie
- Implication, dynamisme et réactivité
- Excellentes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
- Excellentes qualités rédactionnelles et de présentation
- Capacité à être force de proposition
Site géographique : 47, Quai d'Austerlitz - Paris, 75013.