Quantitative Risk Manager (19000F2O) Quantitative Risk Manager (19000F2O) …

Axa Investment Managers
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 23 Jan 20
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Axa Investment Managers
in Paris, Ile-de-France, France
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Last application, 23 Jan 20
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Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux répartis dans 21 pays.

DESCRIPTION

 Mission du poste

Le principal rôle du département Global Risk Management (GRM) est de fournir à la Direction Générale d’AXA IM une vue indépendante des risques de toutes les plateformes d’investissement et entités de la compagnie et de contribuer à leur réduction.
Au sein de GRM, les principaux rôles de l’équipe Investment Risk Analysis and Standards (IRAS) sont :
• Mettre en œuvre, en cohérence avec la réglementation et avec les normes d’AXA IM, l’identification, analyse, réduction, contrôle et reporting des risques d’investissement (risque de marché, de crédit, de liquidité et de performance) 
• Assurer un contrôle de second niveau sur le risque de modèle 
• Assurer un contrôle de second niveau sur le risque de valorisation
• Soutenir, quand nécessaire, les autres équipes du département « Risques » dans leurs analyses

L’équipe Risk Standards, Models and Methodologies (RSMM) assure en particulier les missions suivantes :
• Validation de l’ensemble des modèles critiques d’AXA IM (modèles de risque, d’investissement, de pricing)
• Conception, spécification et test des indicateurs et outils de mesure de risque (VaR, risque de liquidité, de performance…)
• Définition des normes de valorisation des instruments financiers
• Définition et contrôle des méthodologies de calcul des commissions de surperformance
• Soutien quantitatif aux équipes d’AXA IM et plus particulièrement aux équipes « Risques »
Dans ce contexte, le poste à pourvoir est plus particulièrement orienté sur l’expertise SFD (Structured Financial Derivatives) avec un focus particulier sur :
• Revue et validation des modèles de rating internes en accord avec les pratiques de marché
• Revue des modèles de valorisation des produits crédit structurés
• Validation des paramètres utilisés lors des valorisation Mark-to-Model
Responsabilités principales

Principales tâches (avec un focus particulier sur les dérivés de crédit) :
- Recenser et valider les modèles critiques d’investissement, de valorisation ou de suivi de risque
- Définir et développer l’ensemble des méthodologies, modèles et indicateurs de risque utilisés par GRM sur le risque d’investissement (VaR, méthode de suivi du risque de liquidité, …)
- Définir les normes de valorisation des instruments financiers et contrôler leur bonne application
- Valider les paramètres quantitatifs et qualitatifs utilisés dans les Mark-to-Model et les modèles de rating internes
- Définir et valider les méthodologies utilisées dans le calcul des commissions de surperformances
- Assurer un support quantitatif à l’ensemble du département GRM

 QUALIFICATIONS

 Expériences et Qualifications

• Diplôme d’ingénieur ou équivalent avec une spécialité en finance de marché
• Expérience de 3 à 7 ans dans un poste d’analyste quantitatif ou similaire dans le secteur bancaire ou de la gestion d’actif
• Connaissance des marchés du crédit structurés (sous jacents : Loan, NPL etc…, structure tranchées type CLO)
• Capacité à créer une relation de qualité (alliant technicité, pédagogie et pragmatisme) avec les interfaces clés de l’équipe 
• Capacité à s’organiser de façon autonome dans un environnement complexe
• Capacité à combiner un très fort background quantitatif et le bon sens et pragmatisme nécessaires à une fonction risque
• Anglais courant (écrit et parlé)

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