Quantitative Portfolio Manager H/F Quantitative Portfolio Manager H/F …

Exane
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 13 Jul 21
Competitive
Exane
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 13 Jul 21
Competitive
Quantitative Portfolio Manager H/F
Description du poste

Métier
Gestion d'actifs - Autres

Contrat
Contrat à durée indéterminée

Description de la société
Depuis près de 30 ans, le Groupe Exane se développe à travers trois fondamentaux : les Actions européennes, l'Investissement et la Recherche. Ses expertises sont régulièrement reconnues par ses clients au travers des principaux sondages professionnels.

Exane figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs indépendants de la Finance de Marché en Europe et est spécialisé sur trois métiers :

- l'Intermédiation Actions (Cash Equities) : Recherche, exécution, vente sur les actions européennes, activité exercée sous la marque Exane BNP Paribas, fruit d'un partenariat signé en 2004 entre Exane et BNP Paribas ;

- les Dérivés : Exane Derivatives a développé une gamme complète de produits en s'appuyant sur des capacités allant de la conception à l'exécution (brokerage et market making sur options et futures, intermédiation obligations convertibles, conception de solutions d'investissement « cross-asset ») ;

- l'Asset Management à travers trois sociétés de gestion : Exane asset management, Ellipsis AM et Ixios Asset Management, respectivement spécialisées sur l'univers des actions, des obligations et de la gestion thématique.

Avec plus de 900 collaborateurs, le Groupe Exane est présent sur 9 sites dans le monde, Paris et Londres étant ses principales implantations.

Le poste à pourvoir s'inscrit au sein d'Ellipsis AM, l'une des trois sociétés de gestion d'actifs du Groupe Exane.
Forte de 15 ans d'historique de gestion initialement sur les fonds convertibles - son

Description de la mission
En collaboration avec le Responsable Overlay & Volatilité et basé à Paris, vous rejoignez un pôle de gestion en plein développement et avec une forte croissance des encours. Vous travaillerez ensemble dans le but de développer cette franchise auprès d'une clientèle institutionnelle internationale (assureurs et caisses de pension) à la recherche d'une optimisation de la consommation en risques de leur allocation action.
Vous aurez pour principales missions :
• En tant que gérant du pôle Overlay & Volatilité, vous incarnerez la gamme de fonds & mandats auprès de la clientèle, et serez le « product specialist » de vos produits dans le but de faire croître les encours en association avec les équipes de vente. Vous contribuerez également à enrichir la documentation marketing et publierez des papiers de recherche sur l'intérêt de ces stratégies.
• Vous travaillerez sur les modèles quantitatifs actuels dans la recherche de gains marginaux et rechercherez de nouvelles stratégies dans le but d'améliorer la performance de nos fonds et mandats
• Dans la gestion des fonds & mandats du Pôle Overlay & Volatilité, vous apporterez une expertise quantitative de construction de portefeuille (ALM) et d'optimisation des produits dérivés actions.
• Vous collaborerez aves les autres équipes de gestion (Convertible & Crédit), dans le but de créer des synergies sur l'utilisation de produits dérivés optionnels (réplication d'obligations convertibles, couverture du risque de crédit avec des options ...)
• Enfin, vous rechercherez à développer l'activité sur de nouveaux marchés (couverture des risques de change, de taux ou de crédit).

Profil
De formation ingénieur, vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience sur les stratégies d'overlay optionnels actions (gestion, structuration ou vente QIS). Vous avez une expérience reconnue sur les options indicielles, notamment sur les marchés américains ou asiatiques afin d'apporter une complémentarité au pôle de gestion actuel.
Vous avez une bonne maîtrise des langages de programmation (R, Python ou C++) et vous en servez pour back-tester des stratégies optionnelles. Vous avez également une expertise reconnue dans la modélisation des produits dérivés optionnels.
Une expérience de « product specialist » avec une clientèle institutionnelle à la recherche d'une optimisation ALM / Solvency II constituerait un fort atout.

Vous avez un bon niveau d'anglais. Vous faîtes preuve d'une grande rigueur, de qualités relationnelles et de communication indispensables à des échanges efficaces avec vos interlocuteurs. Votre forte implication personnelle vous permettra d'évoluer dans un environnement réactif et exigeant.
Localisation du poste

Localisation du poste
France

Lieu
6 rue Ménars 75002 Paris

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