• Permanent, Full time
  • Capital Fund Management
  • 17 Feb 19
  • Paris, Ile-de-France, France
  • selon profil
  • Full time

Quantitative Developer

En direct avec les équipes de Recherche, vous participez à des projets innovants pour le développement de stratégies et modèles financiers, et cela sur des technologies de pointe.

Le poste :

  • Vous construisez des systèmes capables de simuler, en des temps record, plusieurs centaines de modèles de décision sur plusieurs milliers d’instruments financiers.
  • Via le grid computing, vous optimisez perpétuellement ces traitements.
  • Vous développez des solutions innovantes de reporting et de monitoring, basées sur les technologies web et des projets Open Source (Numpy, Pandas, Flask, LogStash…)
  • Vous analysez et pré-processez des données diverses non-financières nécessaires à l’élaboration et à l’exploitation de certains modèles financiers,
  • Avec votre compréhension mathématique, vous construisez une relation de travail privilégiée avec les chercheurs de CFM pour comprendre au mieux leurs métiers, leurs besoins et leurs attentes.

Le contexte

L’équipe IT-simulation est au cœur de l’innovation de CFM et travaille avec l’équipe de recherche en charge de la création des stratégies de trading. Notre méthodologie repose sur l'analyse statistique de téraoctets de données financières pour l'allocation d'actifs, les décisions de trading et l'exécution automatisée d'ordres de bourse.

A la recherche d’amélioration et d’optimisation continuelle, l’équipe IT-Simulation teste chacune des stratégies via plus de 500 processus de simulation quotidiens.Chaque simulation est un challenge car lancée à partir de très longs historiques de données de marché. Nous recherchons pour cela des ingénieurs logiciels brillants et passionnés.

 

Votre profil :

  • École d’ingénieur ou équivalent universitaire,
  • Esprit analytique, forte capacité à résoudre les problèmes, curiosité technique,
  • Bon niveau en Python et connaissance des cluster de serveurs,
  • Maîtrise opérationnelle des environnements Unix/Linux et du scripting Shell,
  • Polyvalent, autonome et rigoureux ; animé d’un fort esprit d’équipe et d’une bonne capacité de communication,
  • Bonne maîtrise de l’anglais et du français.

Vos « plus » :

  • Esprit Geek : connaissance de Numpy et Pandas
  • Pratique de l’agilité (Scrum et/ou Kanban), des méthodologies de tests et d’intégration continue
  • Utilisation du « grid computing »,
  • Expérience en finance des marchés et idéalement dans des équipes quantitatives.