Quant Taux C++ H/F (Ref MMO-0515) Quant Taux C++ H/F (Ref MMO-0515) …

ALFIC
in Paris, Ile-de-France
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Pour accompagner notre client, grande BFI de la Place Parisienne, nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif expérimenté(e) sur les dérivés de Taux.

Dans le cadre de cette mission, le ou la candidat(e) participera à la conception et au développement d'une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d'indicateurs de risque.
Il ou elle participera également à l'étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur et/ou d'un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en finance quantitative, il ou elle devra :
  • Justifier d'au moins 3 ans d'expérience similaire
  • Connaître très bien plusieurs modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
  • Maîtriser un Langage de Programmation Orientée Objet comme le C++ou le C#
  • Bien connaître les principaux indicateurs des risques, VaR, XVA, ...
  • Avoir un très bon niveau en mathématiques financières, en calcul stochastique et en analyse numérique
Un très bon niveau en algorithmique serait un plus appréciable.
Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun(e).
Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l'engagement.

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