Quant FO / Risques (Marché et Contrepartie) Quant FO / Risques (Marché et Contrepartie) …

Capteo
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 30 May 20
TBD
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CAPTEO est un cabinet de conseil en Stratégie, Organisation et Management dédié à l’Industrie Financière. Cabinet de référence, nous accompagnons nos clients depuis plus de 14 ans au travers de trois pôles d’expertise métier : • Banques de financement et d’investissement • Services dédiés aux investisseurs • Compagnies d’assurances Nos missions sont centrées autour des thématiques suivantes : • Le Conseil en Stratégie • La Transformation des Organisations, l’excellence opérationnelle • Le Pilotage de Programmes complexes : Réglementaire, Business, Opérations • Le Management des Risques • Le conseil aux directions financières • L’ingénierie financière • La Maîtrise d'Ouvrage Stratégique Métier

Afin d’accompagner la forte croissance de sa practice Risk, CAPTEO recherche des Senior Consultants / Managers ayant une expertise en analyse quantitative de Risques de Marché et de Contrepartie et/ou Pricing FO

Votre mission :                                                                                

Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :

  • Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB (Méthode Standard et Modèle Interne) et FRTB CVA
  • Mise en conformité à la règlementation TRIM (Marché et Contrepartie)
  • Refonte BMR des taux de références interbancaires IBOR
  • Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits structurés
  • Conception et revue des modèles de pricing de risques de marché et de contrepartie : ES, NMRF, DRC, PLA, xVAIPV de données complexes, PVA, Réserves

En outre, vous participerez activement au développement de la practice Risk :

  • Veille réglementaire
  • Elaboration de projets de recherche, publications
  • Structuration et promotion d’offres commerciales
  • Réponse aux appels d’offres
  • Formation (interne et externe)
  • Evaluation de candidats

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un PhD ou diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques

Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous possédez une première expérience réussie en tant que Quant FO / Risk : Model design ou validation, mise en conformité réglementaire (FRTB, TRIM, …)

De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, C#, R, Python, VBA/Excel, ...). 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et de communication

Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.

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