POLE CLEARING - QUANT / VALIDATION DES MODELES POLE CLEARING - QUANT / VALIDATION DES MODELES …

i-Fihn Consulting
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 21 Jan 20
a négocier
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i-Fihn Consulting
i-Fihn Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de Marché et en Gestion des Risques. Nous sommes présents en BFI, en AM, côté dépositaires et CCP. Leader sur le marché du « Clearing », dans le cadre du développement de ce pôle d’activité, i-Fihn Consulting est à la recherche d’experts dans ce domaine.

Vous interviendrez comme Quant / Validation des modèles au sein d'une CCP sur comme des sujets réglementaires ou d’initiative de place dans le cadre des revues des modèles.

L’objectif de la mission est de mettre en place un modèle pour gérer le risque de liquidité et de concentration.

Les principales missions consisteront à :        

-          Analyse des données du marché (carnet d’ordre, le volume et les prix)

-          Calculer les mesures de liquidité et les indicateurs de risque : Open interest, Average Daily Volume, les greeks

-          Modélisation de l’impact du marché 

-          Test et validation du modèle

-          Documentation du modèle 

Votre profil :

  • Diplomé(e) d’une grande école d’ingénieur ou diplôme universitaire BAC +5
  • Langage de programmation : Ptyhon, SAS, R (et R Shiny) et SQL
  • Plateforme R studio et Sas Server
  • Capacité de comprendre et s’adapter à un code existant 
  • Connaissance des produits dérivées et pricers (Black 76, Cox Ross Rubinstein, Garman Kohlhagen) et VaR

• Expériences dans le secteur dépositaires, brokerage, CCP serait un plus 

• Vous maitrisez l’anglais

• Vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles et à l’oral avec une bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’une aisance relationnelle

Merci de transmettre votre CV par mail à recrutement@i-fihn.com, en précisant le titre de l’annonce.

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