MODELISATEUR ALM

  • A négocier
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Pro BTP
  • 21 Feb 18 2018-02-21

Nous recherchons, pour notre Direction des Investissements Actif/Passif, un(e) : Modélisateur ALM (H/F); Poste Cadre en CDI basé à Paris 6ème

Fort de ses 5.200 collaborateurs, PRO BTP est un groupe professionnel de protection sociale complémentaire en France.
Nous accompagnons 3,4 millions d’hommes et de femmes du Bâtiment et des Travaux Publics tout au long de leur vie.

Nos métiers sont au cœur des enjeux de la société : Prévoyance, Santé, Assurance, Epargne, Retraite, Action Sociale, Vacances.

Rejoignez un Groupe engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, à la politique RH favorisant le développement des compétences et des talents de ses collaborateurs, en mesure de vous offrir des opportunités de mobilité fonctionnelles et/ou géographiques et doté de son propre campus de formations.
 

Nous recherchons, pour notre Direction des Investissements Actif/Passif, un(e) :

Modélisateur ALM (H/F)

Poste Cadre en CDI basé à Paris 6ème
 


 Vos missions :
 
Au sein de l’équipe ALM de la Direction des investissements Actif Passif et dans le cadre des nouvelles normes de solvabilité et de la vision économique des sociétés, vous participez aux missions suivantes :

  • Utilisation de modèle ALM

Après avoir été formé sur le fonctionnement du modèle ALM propriétaire du groupe PROBTP, vous assurez les différentes productions. Ce champ de production couvre aussi bien des éléments réglementaires Pilier 1 et Pilier 2 que les supports à la prise de décision en termes de pilotage de la solvabilité des institutions du groupe.

  • Analyse des facteurs de risque qui influencent le profil de risque de chaque institution

Le groupe commercialise plusieurs produits avec des profils techniques différents : Epargne, Prévoyance, santé, PERP, IFC, dépendance…
L’agrégation de ces produits dans différentes institutions force l’analyse des facteurs de risque qui influencent l’évolution du Best Estimate des passifs et des fonds propres économiques et règlementaires.

  • Modélisation/Calibration des instruments financiers

Vous assurez la modélisation et la calibration des nouveaux instruments dans les deux univers risque neutre et monde réel.

  • Amélioration du modèle ALM

Prise en compte d’éléments d’entrées et de sorties qui permettent la construction des proxys et toutes études complémentaires.
Rédaction de notes techniques à destination de la cellule développement.
Organisation de la mise en production des développements/évolutions.

  • Calibration des proxys (Fonds propres et SCR) en LSMC (Least-Square Monte-Carlo)

Pour les besoins de la politique financière, les bilans de l’institution font l’objet d’une projection stochastique sur un horizon de 5 ans. Il devra donc être développé des proxys de BE et de fonds propres en faisant appel à des méthodes de type LSMC.

  • Calibration du proxy Best Estimate en Replicating Portfolio pour le suivi des risques ALM

Un suivi mensuel est effectué sur les différentes institutions via un progiciel des risques, ce dernier utilise des portefeuilles répliquant. Pour cela un calibrage de ce portefeuille est nécessaire.

  • Participation à l’élaboration des tolérances au risque ALM

L’une des missions de l’équipe ALM est de définir les tolérances au risque actif/Passif qui respectent les objectifs stratégiques du groupe.


Votre profil :

De formation supérieure en Econométrie, en Statistiques appliquées ou en Finance quantitative, avec de préférence un diplôme d’Actuaire, vous avez une première expérience réussie d’au moins 3 ans dans des fonctions similaires au sein d’un département ALM d’une société d’assurance.

Une expérience pratique de la modélisation ALM en assurance de personnes est souhaitée. Une connaissance concrète des instruments financiers, notamment les produits de taux et dérivés serait un plus.

Vous maîtrisez les outils d’analyse statistique de type SAS, R et les outils bureautiques usuels Excel et Word.

Votre dynamisme, votre implication ainsi que votre sens de l’analyse et de l’organisation de la gestion des informations, seront vos principaux atouts pour réussir au sein de notre Groupe.

Cette annonce est également consultable sur notre site internet : http://www.probtp.com www.probtp.com