Ingénieur stress test (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 20 Feb 18 2018-02-20

NATIXIS recrute un(e) Ingénieur stress test (H/F)

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Asset and Wealth Management, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Au sein de la Direction des Risques de Marché (DRM), vous intégrez le service Risk Model Design (RMD).


Au sein de DRM RMD, vous prenez en charge le maintien et l'amélioration de la méthodologie et du design des scénarios de tests de résistance existants afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins de la Banque et aux exigences réglementaires externes.
Vos principales missions sont les suivantes :
• Définition des principes méthodologiques applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l'IRRBB, principalement en respect des CRR Art. 368 (incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse), BCBSI44 Pr. 10 ; Arr. 3 Nov 2014 art 168-174, EBA guidelines on stress testing and supervisory stress testing
• Participer au design de tous les exercices de stress tests internes, ICAAP, EBA, IRRBB, en étroite collaboration avec la cellule projet du Risk Engineering & Analysis et les autres membres du département impliqués
• Pilotage des exercices de revues ou recalibration des stress tests
• L'articulation sur tous les sujets ayant trait aux stress test sur les plateformes internationales et le suivi de la qualité des productions locales et éventuels impacts réglementaires en lien étroit avec le pôle Risk Engineering & Analysis
• Intervention active dans les choix de systèmes et d'architecture IT fait dans et/ou pour le compte du département, au travers de la gouvernance en place pour l'interface DRM/DSI-DR


Profil recherché :

De formation supérieure, type école d'ingénieur ou formation scientifique, vous bénéficiez d'une première expérience réussie à un poste en risques de marché.
Par ailleurs, vous bénéficiez d'une excellente connaissance des modèles de pricing cross-asset et d'économétrie.
Une bonne connaissance des sujets réglementaires a minima liés aux modèles de risques de marché (dont CRR, Ar.3 nov, FRTB, TRIM, SR11-7) est requise.
Vous êtes capable de travailler/négocier avec l'ensemble des fonctions dans un souci d'efficience collective.
Doté d'excellente capacité de communication, à l'oral comme à l'écrit, vous vous adaptez à vos interlocuteurs et êtes capable de vulgariser des sujets très techniques.
Vous avez un esprit orienté objectifs et livrables.
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des outils informatiques et vous justifiez d'une connaissance des langages de programmation object et des bases de données relationnelles.
Enfin, une parfaite maîtrise de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit est impérative (rédaction de documents techniques en langue anglaise).
Situation géographique : 47 quai d'Austerlitz - 75013 Paris.