Ingénieur quantitatif senior risques de marché H/F  …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Be the first to apply
Selon profil et expérience
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
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Selon profil et expérience
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Elle assure également la gestion de grands mandats publics et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale. Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Au sein du Département des Risques Financiers, le service d'Ingénierie financière assure la surveillance quantitative de l'ensemble des risques financiers des bilans de la Section générale et du Fonds d'Epargne, à savoir :
- L'évaluation des risques de marché pour les actifs financiers cotés ou non cotés,
- L'évaluation quantitative des risques de crédit pour les actifs obligataires et les prêts.

Le pôle Risques de marché participe à la définition de l'appétence aux risques de la CDC, calcule les indicateurs de risque (VaR, Cvar, TE, sensibilités, etc…) sur l'ensemble des portefeuilles, élabore l'ensemble des méthodes quantitatives d'évaluation des risques, fixe les limites en risque, produit les reportings relatifs aux risques de marché à destination de la gouvernance et enfin assure la surveillance des marchés financiers.
Le/ la titulaire du poste est rattaché(e) au Département des Risques financiers de la Direction des risques du groupe.

MISSIONS :

Afin de développer ses activités, le service recherche un ingénieur quantitatif, dont les principales missions porteront sur :

• La mise en place et la production de la mesure des risques de valorisation sur tous portefeuilles/actifs : actions, obligations, private equity, immobilier, portefeuilles de trésorerie, produits dérivés, obligations convertibles, fonds de dette
• Le traitement en transparence de certains fonds pour capter les risques sous-jacents
• Le backtesting de l'ensemble des paramétrages et modèles
• La mise en place de mesures de sensibilités et de stress tests sur l'ensemble des portefeuilles.
• La mise en place d'indicateurs de marchés avancés afin d'anticiper (grâce aux sensibilités et stress tests) les zones de risques significatifs sur les portefeuilles
• Une veille scientifique, étude de méthodes nouvelles/alternatives pour identifier et mesurer les risques
• L'automatisation des traitements encore manuels et la gestion du système d'information RiskMetrics au sein de la cartographie applicative de l'établissement.

Profil
- Forte expérience en risques de marché
- Ecole d'ingénieurs ou Master 2 à dominante mathématiques financières
- Maîtrise des modèles de la finance quantitative de marché
- Compétences en programmation (VBA, SAS, Matlab, SQL, BO …).
- Anglais courant
- Capacité à travailler en mode projet.

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