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Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Be the first to apply
Selon profil et expérience
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Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Elle assure également la gestion de grands mandats publics et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale. Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

~~L’ENVIRONNEMENT DU POSTE

 

 

L’organisation de la Direction

 


Le poste se situe au sein de la Direction des Risques créée au 1er septembre 2018.

 


La Direction des risques pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d’animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l’environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du Groupe. Elle rend compte à la Commission de Surveillance et au Comex, dans un rapport semestriel sur les risques, de l’ensemble des risques liés aux activités du Groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 110 collaborateurs. La Directrice des risques est membre du Comex.

 


La Direction est en charge :
◾du pilotage transverse des risques : suivi des risques de bilan, validation des modèles, production réglementaire, reporting, pilotage des risques des filiales
◾du suivi des risques financiers : analyse financière ; ingénierie financière
◾du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur ;
◾de l’animation du réseau risques dans les directions régionales ;
◾du pilotage des comités d’engagements ;
◾de la sécurité des SI.

 


Rattachement et positionnement hiérarchique

 


Le poste est rattaché au responsable du service Risque ALM et validation, au sein du Département du pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l’évaluation et la validation indépendante des modèles internes et formulent des avis sur les risques de bilan et de modèle.

 


Localisation du poste : Paris

 


Description du poste

 

 

 

Le titulaire du poste réalise les travaux de validation sur les modèles économétriques et également ceux portant sur les risques de valorisation. Des avis sur les risques de bilan en lien sur ces sujets pourront être formulés.

 

 

 

 


Missions :
◾Validation des modèles économétriques (modèles de cointégration et autres) sur des périmètres variés (grandeurs économiques et financières) dans le cadre des refontes, recalibrage, backtests et nouveaux modèles : Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyses de la performance et robustesse.
◾Validation des modèles portant sur les risques de valorisation (immobilier, infrastructure et portefeuilles de participations spécifiques) ;
◾Revue régulière des modèles sur les périmètres concernés ;
◾Veille académique sur ces sujets ;
◾Contribution aux travaux du service en cas de besoin

PROFIL RECHERCHE POUR LE POSTE

Formation
Grande école ou Master 2 avec une spécialisation en modèles statistiques /économétrie / data science /mathématiques financières.


Compétences requises

Expérience de 7 ans ou plus dans le domaine cité ;

Compétence en programmation (Matlab, Eviews) ;

Diplomatie, rigueur, capacités d’analyse et de synthèse sur des sujets variés, disponibilité ;

Goût pour le travail en équipe, autonomie, capacité d’écoute et pédagogie ;

Très bon niveau rédactionnel.

 


Filière : risques

 

 

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