Ingénieur quantitatif data scientist expert H/F Ingénieur quantitatif data scientist expert H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Be the first to apply
Selon profil et expérience
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France, France
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Selon profil et expérience
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Elle assure également la gestion de grands mandats publics et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale. Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

DESCRIPTION DU POSTE

Afin de développer son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :
• Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.)
• Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF
• Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds)
• L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires
• La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab)
• La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit
• La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe
• La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux
• La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance)
• Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning.

Profil souhaité :

oConnaissance souhaitée dans les domaines économiques, financiers et juridiques du logement social et du monde local
oBonnes capacités à prioriser, à traiter des dossiers avec la contrainte du temps et à gérer plusieurs dossiers en même temps
oOrganisation et rigueur dans le traitement des dossiers
oGoût pour le travail en équipe et en transversalité
oAisance relationnelle (capacité à prendre en charge des demandes des clients)
oCapacités d'adaptation
oAppétence pour le domaine financier

 

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