Ingénieur Quantitatif : Validation F/H Ingénieur Quantitatif : Validation F/H …

BPCE
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Jan 21
Negotiable
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L'ingénieur quantitatif du pôle Validation sera responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du Groupe concernant les risques de crédit Retail destinés notamment au pilotage des risques, au respect des exigences réglementaires ou au provisionnement (dépréciations selon la norme IFRS 9).

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

Poste et missions

L'ingénieur quantitatif du pôle Validation sera responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du Groupe concernant les risques de crédit Retail destinés notamment au pilotage des risques, au respect des exigences réglementaires ou au provisionnement (dépréciations selon la norme IFRS 9).

Ces travaux de validation comporteront typiquement :

- une analyse critique des méthodologies et des hypothèses utilisées dans la construction des modèles
- des calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés,
- l'identification et la quantification des incertitudes et biais dans les modèles,
- l'analyse de la performance et la robustesse des modèles et des backtestings,
- l'analyse de la pertinence des résultats vis-à-vis de la réglementation, de l'environnement économique et des normes du Groupe,
- la rédaction d'un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- l'émission de préconisations visant à améliorer les modèles
- une veille réglementaire

De formation supérieure (Bac+5) à dominante mathématique et statistique, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en analyse quantitative dans le domaine Risque ou Finance, avec une première expérience dans le domaine bancaire.
Une expérience dans le domaine prudentiel serait un plus.

Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :


Savoirs:


- Bonne maîtrise du risque de crédit
- Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…)
- Connaissances des techniques de modélisations sur les risques (scoring, statistiques, valorisation d'instruments financiers, VaR, …)
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant

Savoirs faire:


- Maîtrise des logiciels Excel, Access, PowerPoint, Word
- Maîtrise de SAS et des logiciels statistiques (R, Python)

Savoirs être:


- Autonomie
- Rigueur
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
- Capacité d'organisation

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