Ingénieur Quantitatif F/H Ingénieur Quantitatif F/H …

BPCE
in Paris, Ile-de-France, France
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BPCE
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BPCE SA recrute un(e) Ingénieur Quantitatif F/H
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.


Au sein de la Direction des Risques, le département Modélisation est composé de 3 pôles :
- Modèles Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes crédit (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle des Particuliers et des entreprises de moins de 3 M€ de CA (i.e. les Professionnels), des Associations de petite taille, etc.
- Modèles Hors Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle Corporate (PME/ETI), Secteur Public, Assurances, Associations (de taille importante).
- Modèles Portefeuilles : en charge de développer les méthodologies de mesure des risques de crédit sur base portefeuilles. Les travaux principaux portent sur le provisionnement statistique (IFRS9), les stress-tests, le capital économique (pilier 2) et plus globalement les méthodes de projection des mesures de risques de crédit.
Le poste à pourvoir appartient au pôle « Modèles Portefeuilles ». Rattaché au responsable du pôle, l'ingénieur quantitatif risques a en charge la modélisation des paramètres de risque pris en compte dans les calculs sus-mentionnés (stress, IFRS9, capital économique…).
Le poste requiert donc des interactions fortes avec les autres membres du pôle Modélisation afin de s'assurer d'une correcte prise en compte des modèles de notations dans les méthodes de projection. Des interactions avec les équipes de production des indicateurs de risque sont également nécessaires, le collaborateur contribuant à la validation de la cohérence des calculs réalisés vis-à-vis des paramètres fournis.
Le collaborateur devra faire preuve à la fois d'une maîtrise des techniques quantitatives de modélisation des risques, mais également d'intérêt pour l'environnement réglementaire et pour les impacts opérationnels de ses travaux. Ces travaux s'inscrivent en effet dans des processus opérationnels sensibles pour le groupe, avec par exemple la prise en compte du capital économique dans la mesure du rendement des activités ou un impact direct en résultat des variations de provisions IFRS9.
Dans ce contexte vos principales missions seront :
- Construire les méthodes et les modèles nécessaires à la maîtrise des risques du Groupe. Effectuer le backtesting de ces modèles.
- Évaluer, maintenir et faire évoluer les méthodes et modèles en fonction de la réglementation et de l'évolution des risques.
- Être l'interlocuteur de référence concernant les méthodes et modèles développés.
- Définir l'architecture documentaire des méthodes et modèles, la mise à jour et l'exhaustivité de leur documentation.
- Assurer la veille méthodologique et réglementaire concernant les méthodes et modèles risques.
- Contribuer aux projets transversaux et/ou programmes.


Profil recherché :

De formation supérieure Bac+5 (école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou 3 ème cycle universitaire), spécialisé en économie, statistique, mathématiques ou finance vous possédez une expérience d'au moins 3 ans dans un environnement bancaire et avez déjà géré des projets conséquents.
Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques et avez des connaissances en sciences économiques. Vous possédez des connaissances bancaires des produits financiers ainsi que de la réglementation prudentielle Bâle II / Bâle III / Bâle IV et comptable IFRS9.
Vous maîtrisez les outils bureautiques notamment Excel et les outils de calculs statistiques, notamment SAS et R.
Vous êtes en capacité d'adopter une démarche de modélisation, de la constitution de la base de données au choix à la validation d'un modèle.
Vous avez de bonnes capacités d'adaptation, de réactivité et de créativité pour faire face à l'évolution des demandes, à la nécessité de tenir des délais et aux contraintes outils, (accompagner et promouvoir les changements au sein de l'organisation).
Vous aimez le travail en équipe et êtes un bon communicant.
Vous possédez un réel intérêt pour les nouvelles méthodologies en Data Science.
Anglais courant indispensable.
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