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Etudes et développements C# Front Office

  • Fixe
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time

Nous recherchons un Ingénieur études et développement C# .NET pour intervenir en Front Office sur les activités Fixed Income.

Développement d'un moteur de pricing et intégration d'une librairie financière Taux/Change/Crédit.

L'application de pricing développée en C# permet de calculer, à partir de données de marché en temps réel et de clôture, des cotations sur des produits dérivés et structurés de taux (Cap/Floor, Digitale, Swaption, Spread Option, Range Accrual, Memory, etc.), ainsi qu'exotiques de taux (Bermuda, Callable Range Accrual, etc.) et des produits de change (FX Options).

La rapidité des calculs est une contrainte opérationnelle forte pour une application de pricing Front Office. 

Actuellement, les calculs dans Spark sont effectués localement sur les machines des utilisateurs. Les temps d'exécution peuvent rapidement augmenter dans le cas de calculs en masse, notamment pour les matrices de prix.

L'objectif est de mesurer les apports d'une migration du moteur de pricing de l'application dans un environnement de calcul distribué à travers un POC (Proof Of Concept).

Tâches à réaliser :

- Evaluer les impacts sur l'architecture de la solution existante,

- Réaliser un POC,

- Comparer les performances de calcul dans Excel vs DataSynapse

- Participer à des travaux d'optimisation de performances de l'application.

 

Environnement technique :

  • C#.NET 4.0
  • Excel
  • DataSynapse

Profil recherché :

Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou de formation équivalente (Bac+5), vous justifiez d'une solide expérience en développement C# .NET et d’une très bonne connaissance des marchés financier.

Doté d'un bon relationnel, vous disposez d'une bonne capacité d'analyse.

Alors ? ARE YOU SOFINE ?