Chef de projet Modèles Internes Réglementaires (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 20 Oct 17 2017-10-20

NATIXIS recrute un(e) Chef de projet Modèles Internes Réglementaires (H/F)

Natixis Financement, 3ème acteur sur le marché du crédit à la consommation en France, commercialise ses produits
par l'intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe.
Dans un contexte de développement de son activité (nouveaux produits, nouveaux partenariats en France), nous
Recherchons de nouvelles compétences qui participeront à sa dynamique et à son déploiement.


Au sein de la Direction des risques, unité Reporting, SI Risques et Bâle II, le poste est rattaché au Responsable d'unité.
Mission principale :
L'unité Reporting, SI Risques et Bâle II a notamment pour objectif de construire l'ensemble des méthodes et modèles de Natixis Financement relatifs au risque de crédit et en particulier les modèles internes de notation pour le calcul des exigences en fonds propres.
Vous aurez la charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF) dans le contexte stimulant de la réglementation bancaire. Techniquement exigeants, et en prise directe avec le contexte économique et réglementaire, ce positionnement d'expert permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation, appliquées à des contextes variés.
Activités principales :
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
    • Être l'interlocuteur de référence sur les modèles internes réglementaires au sein de l'entreprise et prendre la responsabilité de la démarche d'homologation auprès de la BCE.
    • Construire les méthodes et les modèles nécessaires à la maîtrise des risques du Groupe. Effectuer le backtesting et leur validation.
    • Évaluer, maintenir et faire évoluer les méthodes et modèles en fonction de la réglementation et de l'évolution des risques.
    • Définir l'architecture documentaire des méthodes et modèles, la mise à jour et l'exhaustivité de leur documentation.
    • Assurer la veille méthodologique et réglementaire concernant les méthodes et modèles risques.
    • Animer les comités de pilotage relatifs au projet d'homologation et suivre l'activité des ressources internes et externes impliquées sur le projet.
    • Contribuer à l'amélioration de la qualité des données.


Profil recherché :

De formation supérieure en statistiques de type universitaire ou école d'ingénieur, vous justifiez d'une expérience minimale de 5 ans dans le domaine bancaire et connaissez parfaitement la règlementation prudentielle.
Vous avez une très bonne connaissance des techniques de modélisations sur les risques de crédit (scoring, statistiques, etc.), de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques de crédit ainsi que des processus d'homologation réglementaire.
Vous disposez d'un fort esprit d'analyse, faites preuve d'autonomie et de rigueur ainsi que d'une aisance relationnelle qui vous permettra de travailler en collaboration avec plusieurs métiers.
Une très bonne communication orale et écrite indispensable.
Compétences informatiques/bureautiques : Très bonne maîtrise de l'ensemble des outils bureautiques, SAS et les logiciels statistiques