Chargé d'études Stress Tests H/F Chargé d'études Stress Tests H/F …

La Banque Postale
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Be the first to apply
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Au sein de la Direction des risques, le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation est organisé en 3 pôles : * Anticipation des Risques et Stress Tests qui est en charge des exercices de stress tests consolidés et des travaux relatifs au cadre comptable IFRS9 * Modélisation qui élabore et calibre les modèles (PD, LGD, CCF) * Etudes qui réalise des études statistiques afférentes à l'utilisation des modèles existants

Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.


Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.


Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

Vos missions

Le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation recrute un Chargé d'études Stress Tests, pour intégrer le pôle Anticipation des Risques et Stress Tests.

Au sein de cette équipe, vos missions consisterons à :

  • Assurer la mise à jour des modèles de PD forward looking IFRS 9 sur le portefeuille Non Retail
  • Participer aux travaux récurrents du Pôle (exercices de Stress Tests internes et réglementaires) : de la conception des scénarios à la mesure des indicateurs de risque du portefeuille, et en particulier:
    • Valorisation du risque de crédit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9…)
    • Consolidation des travaux réalisés par les équipes de risque de marché, de risque opérationnel, de la Direction Financière…
    • Restitution des résultats
    • Documentation des travaux via la mise à jour du Guide Méthodologique Stress Tests lorsque des évolutions sont apportées
  • Concevoir / participer eu développement de modèles de stress des différents portefeuilles d'activités de la banque (crédit immobilier, crédit à la consommation, expositions bancaires, entreprises, souveraines) en fonction de variables macro-économiques pour les besoins des processus récurrents de Stress Testing, mais aussi de Capital Planning
  • Réaliser différentes études, sur demande, permettant de contribuer à la maitrise des risques au sein de la banque et d'éclairer le Management sur certains axes de développement de l'établissement

De formation supérieure de type Ecole d'Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Econométrie, Statistiques, Modélisation ou Actuariat. Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum au sein d'une direction des risques ou d'un cabinet de conseil type Big4.

Savoir faire

  • Capable de vous familiariser avec les problématiques quantitatives, méthodologiques et réglementaires complexes.
  • Maitrise des outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, R, …)
  • La connaissance des approches de stress testing et en particulier du risque de crédit et des principes IFRS9 est un plus.

  • Compréhension des fondamentaux de l'économétrie ou de la modélisation de séries temporelles

  • Enfin, une très bonne maîtrise de l'anglais est indispensable.

Savoir être

  • Autonome dans vos travaux,
  • Doté d'un esprit de synthèse, vous êtes à l'aise dans la rédaction de notes méthodologiques en français et en anglais.
  • Bon relationnel

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