Analyste quantitatif/ Développeur C#

  • Location: Paris, Ile-de-France, France
  • Salary: Selon profil
  • Job Type: Full time

VO2 GROUP est une Société de Conseil en SI et ORGA autour des nouvelles technologies ayant une culture grands comptes ainsi que start-up, regroupant 4 marques alliant synergies et expertises. En croissance annuelle de 30 à 50% depuis sa création en 2011, la structure se développe selon un mo-dèle exigeant, avec plus de 70 collaborateurs et un réseau relationnel et d'affaires de plus de 300 consultants. Basé sur un modèle innovant et collaboratif, la société associe fortement les consultants à la stratégie de développement et s’appuie sur une structure solide pour porter l’engagement des missions de conseil et d’accompagnement. www.vo2-group.com

Nous intervenons auprès des plus grands établissements de la place de Paris et nous projetons sur un déploiement international. Nos expertises fonctionnelles, techniques et méthodologiques nous permettent d’intervenir sur une gamme de prestations à forte valeur ajoutée, en adéquation avec les besoins des métiers de l’industrie de la finance. Nous recrutons un nouveau talent pour rejoindre nos équipes afin d’accompagner un de nos clients, acteur majeur des services financiers français.

Professionnels de la finance de marché, vos qualités relationnelles seront tout autant valorisées au travers des relations étroites que vous entretiendrez chez nos clients au quotidien.

Nous recherchons aujourd’hui un Analyste quantitatif/ développeur C#. La mission est basée sur Paris.

Vous serez au sein du départemet Quantitative Research "Réglementation et financement" est en charge des analyses liées à l’optimisation des ressources, à la gestion du risque de liquidité et au calcul des ajustements de valeur au niveau du portefeuille:

• L’optimisation des ressources collatérales (pour les ASC, les CCP et le repos)

• la mesure de la consommation de ressources rares et leur redistribution des coûts (statistiques de Bâle III, scénarios de stress, coûts du bilan, coûts de financement);

• la modélisation du coût de financement sur l'évaluation des fonds propres pour les secteurs d'activité Actions et Matières premières

• La meilleure représentation, valorisation et gestion des risques du financement, y compris du repos, des prêts d’actions, des prêts sur marge et des émissions de dette au niveau du marché mondial

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d'un Bac+5, idéalement d'une école d'ingénieurs et d'un master en mathématiques financières. Vous avez  une expérience minimum de 6 ans sur un poste similaire dans le domaine du Global Market.

Vous avez des connaissances solides sur du C#

Vous faites preuve de leadership et vous avez le sens de la communication

Vous disposez par ailleurs d'un anglais courant.