Analyste Quantitatif Risque de crédit Hors Retail (H/F) Analyste Quantitatif Risque de crédit Hors Retail  …

La Banque Postale
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 02 Aug 19
Negotiable
La Banque Postale
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 02 Aug 19
Negotiable
Vous maitrisez les concepts balois? Savez programmer sous SAS et avez deja une experience en Anlayse Quantitative? Alors ce poste est peut être fait pour vous!

Afin d'accompagner le fort développement de son activité de financement des Personnes Morales via ses métiers Direction des Entreprises et Des Territoires (DEDT) et Banque de Financement et d'Investissement (BFI), pour répondre aux attentes de plus en plus fortes de la réglementation européenne, et s'aligner sur les meilleures pratiques de place, La Banque Postale s'est engagée en 2018 dans un Programme pluriannuel de Transformation de la Gestion du Risque Hors Retail, piloté par la DRCEI.

C'est dans ce cadre que la Direction Stratégie et projet crédit a été créée.

Cette direction se compose de 4 pôles :

  • Politiques Crédit et Processus, Projets et Transformation
  • Projets et Transformation,
  • Global Portfolio Monitoring,
  • Outils et Données.

En tant qu'Analyste Quantitatif Hors Retail vous serez responsable de la réalisation de travaux et d'analyses à dominante quantitative sur l'ensemble du portefeuille de crédit surveillé par la DRCEI, et contribuera activement à la définition et la mise en œuvre de la stratégie risque Hors Retail de la banque et à la montée en maturité du pilotage du portefeuille, en utilisant les bases de données et les outils disponibles et les une grande variété de concepts réglementaires et internes.

En particulier, vous aurez principalement pour mission de :

  • Réaliser des études ad hoc sur le portefeuille Hors Retail de La Banque Postale (exercices de stress, analyses sectorielles, benchmarks…)
  • Participer à la transformation de la DRCEI sur certains chantiers spécifiques (pilotage du portefeuille, définition de limites…)
  • Réaliser les contributions de la DRCEI pour certains processus clés du pilotage risque finance (projections de coût du risque, de consommation de capital…)
  • Assurer le suivi de la production mensuelle des ECL IFRS9 et participer mensuellement à la réalisation du Comité de Pilotage des Risques Groupe

Vous saurez concilier une approche « générale », de compréhension de la structure et de la dynamique globale du portefeuille, et une approche « technique » impliquant la manipulation de base de données, et de concepts réglementaires et risques avancés.

Le poste nécessite est conséquence de la hauteur et du recul et un niveau de séniorité certain.

Votre performance sera évaluée sur la qualité (clarté, pertinence, prise de recul, argumentation) de ses analyses, son apport théorique et technique, la rigueur de son contrôle et sur la qualité de ses relations avec ses différents interlocuteurs.

De formation BAC + 5 de type école de commerce/d'ingénieur, ou université avec une spécialisation en finance, vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum dans un département des risques de crédit et/ou dans un cabinet d'audit ou de conseil.

  • Maîtrise des principaux concepts réglementaires applicables au risque de crédit (concepts bâlois standard et avancés, normes IFRS…)
  • Connaissances générales sur le financement Hors Retail
  • Manipulation de bases de données et éventuellement, capacité de programmation (SAS, VBA)
  • Bonne Maitrise de l'anglais
  • Esprit de synthèse et d'initiative / Gestion de projet
  • Pédagogie et communication

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