ANALYSTE QUANTITATIF / VALIDATION DE MODELES ANALYSTE QUANTITATIF / VALIDATION DE MODELES …

i-Fihn Consulting
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 14 Jul 19
A négocier
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i-Fihn Consulting
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un profil Quant / Analyste Quantitatif H/F (Confirmé ou Senior) pour intervenir au sein d'un grand établissement bancaire, au sein d'une équipe de validation de modèles.

La prestation consistera à mener les travaux suivants :

  • Analyse critique des méthodologies utilisées dans la construction de modèles
  • Réalisation des calculs indépendants pour vérifier la bonne implémentation des modèles
  • Analyse de backtestings afin de déterminer la performance et la robustesse des modèles
  • Analyse de l’adéquation des résultats vis-à-vis des réglementations en vigueur
  • Recommandations d’amélioration des modèles
  • Rédaction de rapports de validation

Votre profil :

  • Diplomé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire BAC +5 en mathématiques et statistiques
  • Connaissances du secteur bancaire, notamment en risques et finance
  • Connaissances du risque de crédit (prêt faits par la banque à sa clientèle tel que particuliers, PME, Grande Entreprise ou Financement Structuré) et/ou ALM
  • Connaissances des textes réglementaires (normes bâloises, IFRS, ICAAP, etc.)
  • Connaissances des techniques de modélisation sur les risques (scoring, valorisation d’instruments financiers, VaR, etc.)
  • Compétences en programmation (SAS, SQL, R) 
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