• Permanent, Full time
  • Société Générale - France
  • 22 Apr 18
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Selon profil
  • Full time

Model Risk Manager Junior

Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux. Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque

Groupe Société Générale


Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux. 


Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. 
Encadré(e) par un chef de mission, vous conduisez des travaux de validation consistant à revoir les travaux de modélisation, de recalibrage et de backtesting développés par les entités modélisatrices du Groupe. 
Vous analysez, testez et jugez les méthodes, veillez à la conformité réglementaire de ces modèles et en appréciez leur robustesse et leur performance. Enfin, vous contribuez à l'élaboration du rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la revue.

Pour une mission de revue de modèles internes, le Model Risk Manager Junior :
* se base sur le cadrage du projet réalisé par le chef de mission
* mène des travaux de revue,
* échange avec l'entité modélisatrice,
* participe à la rédaction du rapport de validation, des constats et de la synthèse de la revue,
* peut contribuer à présenter les conclusions de la mission lors des points de débrief et/ou lors du comité modèles,
* assure la documentation et l'archivage des analyses menées.

Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses : risque de crédit retail ou non retail (modèles de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut, stress-tests…), risque opérationnel, risque de marché (value at risk, EEPE, modèles liés à la fundamental review du trading book, initial margin…), modèles développés dans le cadre d'IFRS 9, modèles répondant à des exigences réglementaires US.


Profil recherché :

De formation bac + 4/5 type Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance avec une première expérience d'au minimum 1 an faîte en modélisation.
Vous disposez d'une expérience dans le secteur bancaire, d'une bonne maîtrise de l'environnement de marché et des produits financiers ainsi que des connaissances en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique, modèles stochastiques).
Maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SASConnaissances réglementaires (Basel framework, CRR, RTS EBA…)
Vous avez un anglais courant.

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