• Permanent, Full time
  • Société Générale - France
  • 23 Apr 18
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Selon profil
  • Full time

Manager - Model Risk Management

Les missions du Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux.

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.


Les missions du Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux. L'équipe effectue les missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe : revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels des modèles...En tant que manager de proximité, vous assumez la responsabilité hiérarchique d'une équipe de 4-5 personnes. 
Vos missions sont les suivantes :
-manager une équipe de Model Risk Manager seniors et juniors quantitatifs, et/ou des consultants Vous leur apportez un soutien méthodologique et technique dans la revue des modèles internes réglementaires
-être responsable de la réalisation des missions de revue : planifier les travaux de l'équipe, veiller à alerter le management et constituer le relais privilégié entre l'équipe et le management 
-présenter les conclusions des revues lors des Comités Experts veiller à la « satisfaction clients» en étant à l'écoute des différents interlocuteurs (entités modélisatrices, Experts, …) ;
-participer au processus de recrutement des nouveaux collaborateurs ;
-contribuer aux échanges avec le superviseur contribuer à développer la vision stratégique et la cohésion entre les différents managers.
 
Votre implication dans une mission consiste à :
-revoir et challenger les propositions de cadrage des missions et les constats présentés
-assurer le contrôle du bon avancement des missions de revue des modèles en veillant au respect du cadrage, en remontant les alertes et en tenant informé le responsable ;
-contrôler la qualité des conclusions et synthèses de revues proposées par les Model Risk Manager seniors ;


Profil recherché :

-BAC + 5 Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance)
-Expérience significative minimum de 7 ans en modélisation des risques et / ou validation de modèles.
-Une première expérience de management est demandée.
-Bonne maîtrise de l'environnement bancaire et des produits financiers
-Bonne maitrise de l'anglais  
 
Compétences techniques
-Large connaissance des risques et des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique)
-Bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS
-Bonnes connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, IFRS9…)
 
 
-Masters or PhD (or similar) in a quantitative subject such as Mathematics, Physics, Economics, or Finance, or a track record of performance that demonstrates this ability.
-Background in a quantitative role within risk management (credit/market/operational), finance and/or project management in a financial institution
-Excellent knowledge and understanding of a wide variety of model development and validation statistical techniques covering primarily credit and market risk.
-Significant experience in either model development or in model validation, hands-on experience in model development, model specification, model selection, model testing and validation
-Knowledge of computing and scripting languages
-Able to produce high quality written communication including reviews of models, risk policies, and presentations for technical and non-technical audiences
-Familiarity with regulatory requirements (basel framework, CRR, SR 11-7, IFRS 9…), including governance and documentation standards.
-Leadership and management experience

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