• Permanent, Full time
  • SOCIETE GENERALE FRANCE
  • 18 Mar 19
  • Nanterre, Ile-de-France, France
  • Selon profil
  • Full time

Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou de la Banque de d

17000C93 - AUDITEUR MODÈLES BALOIS H/F - Poste basé à La Défense - CDI

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez l'audit des modèles, spécialisé dans l'évaluation des risques associés aux modèles développés en interne (scoring, valorisation d'actifs et de produits dérivé, gestion actif/passif, modèles de crédit Bâle 2 etc.). Vous participerez à des missions d'audit des modèles et proposerez des préconisations visant à réduire les risques associés à un modèle. Vous réaliserez des actions de formation et de production de méthodologies d'audit contribuant à la diffusion des connaissance en termes d'audit des risques de modèles dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit).


Au sein de l'entité, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque. 
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux.
 
Les missions portent sur :
 - les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement
 - les méthodologies de calcul des exigences en capital - modèles Bâle 2
- les modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail
- les modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9
- les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement
- les méthodologies utilisées pour la gestion des risques
- les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif-passif
- les modèles d'actuariat utilisés dans l'assurance
 
Dans le cadre de vos missions, vous devrez :
- identifier et évaluer les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle
- analyser la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur
- discuter de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation
- définir des axes d'amélioration, formuler des préconisations et contribuer au suivi de leur mise en œuvre
- formaliser les travaux et contribuer à la rédaction du rapport de mission et aux debriefings de la mission
- contribuer tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.


Profil recherché :

Vous présentez une formation Bac +5 de type école d'ingénieur, formation idéalement complétée par un Master en mathématiques financières ou statistiques. 
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de la banque à fort contenu technique et quantitatif telle que la mise en place de modèle de scoring de crédit à la consommation, la mise en place de modèle de crédit réglementaires, le Contrôle des Risques, la validation de modèles de crédit réglementaires le Contrôle des Risques de Marché. 
Une expérience sur la validation de modèles de marché, le Front Office (Activités de marchés, Asset Management) ou la gestion actif-passif (ALM) serait un plus. 
Votre niveau d'anglais est impérativement courant.