Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou Banque de Détail Auditeur modèles Crédits bâlois et/ou Banque de  …

SOCIETE GENERALE FRANCE
in Nanterre, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 26 May 19
Selon profil
SOCIETE GENERALE FRANCE
in Nanterre, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 26 May 19
Selon profil
L'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque. Pour cela, elle peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux autres missions.
Au sein de Société Générale, vous rejoignez les équipes de la Direction de l'Inspection et de l'Audit interne.
Notre mission: accompagner les métiers dans leur développement en les aidant à assurer la maîtrise de leurs risques.
Notre positionnement indépendant et stratégique permet d'apporter à la direction de la banque une vision de la maîtrise des risques et de l'efficacité opérationnelle du Groupe.
Nous sommes également un des interlocuteurs de référence des autorités de tutelles.

Intégrez un parcours accélérateur d'expérience dans un environnement dynamique, et travaillez sur une variété de missions qui offrent un accès au top management, une proximité avec les métiers et une vision exhaustive des enjeux de la banque.
Vous développerez vos compétences en matière d'analyse de données, véritable valeur ajoutée dans nos pratiques. L'expérience acquise vous ouvrira ainsi de nombreuses opportunités d'évolution au sein de cette direction et plus globalement au sein du Groupe.


Au sein de l'entité, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque. 
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux.
 
Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :
 - modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement,
 - méthodologies de calcul des exigences en capital - modèles Bâle 2.
- modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail.
- modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9
- modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement,
- méthodologies utilisées pour la gestion des risques,
- modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif-passif,
- modèles d'actuariat utilisés dans l'assurance.
 
Dans le cadre de vos missions, en tant qu'Auditeur, vous devrez :
- identifier et évaluer les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l'existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation),
- analyser la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur (« back-testing »),
- discuter de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation,
- formaliser les travaux et contribuer à la rédaction du rapport de mission et aux debriefings de la mission.


Profil recherché :

Vous présentez une formation Bac +5 de type école d'ingénieur, formation idéalement complétée par un Master en mathématiques financières ou statistiques. 
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de la banque à fort contenu technique et quantitatif telle que la mise en place de modèle de scoring de crédit à la consommation, la mise en place de modèle de crédit réglementaires, le Contrôle des Risques, la validation de modèles de crédit réglementaires le Contrôle des Risques de Marché. 
Une expérience sur la validation de modèles de marché, le Front Office (Activités de marchés, Asset Management) ou la gestion actif-passif (ALM) serait un plus. 
Votre niveau d'anglais est impérativement courant.
Close