• Compétitif
  • Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • SFIL.
  • 2019-06-18
  • Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
  • Full time
  • 18 Jun 19

Modélisateur quantitatif - risques de marchés et ALM - H/F

Présentation de l'entreprise

7ème banque française, SFIL accompagne les territoires et les grands exportateurs français  pour leur offrir accès aux meilleures conditions de financement du marché.
Créée en 2013 et placée sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne à l’instar des douze autres plus grandes banques françaises, SFIL est une structure à taille humaine où chaque collaborateur peut nourrir, développer et exprimer son projet professionnel.
Avec ses partenaires La Banque Postale, BPI et la Caisse des Dépôts et Consignations, SFIL se positionne comme un centre d’excellence en matière de banque publique de développement.
SFIL s’est imposée comme le 1er financeur du secteur public local en France et le 1er apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français. La force de sa signature sur les marchés financiers la place comme le 1er émetteur d’obligations sécurisées en Europe.
Pour soutenir sa performance, SFIL recherche des professionnels talentueux et engagés.
SFIL est une entreprise handi-accueillante.


Description du poste

Au sein de la direction des risques de marchés et ALM, le Pôle Méthodologie Risques est en charge de :
Participer à la définition des mesures de risque et du contrôle des activités de la salle des marchés et des activités de gestion de bilan (ALM), en particulier sur les aspects méthodologiques.
Participer à l’élaboration et la fiabilisation des modèles des dérivés, des obligations ainsi que les prêts pour une valorisation et des indicateurs de risques cohérents
Participer à l’élaboration et la fiabilisation des modèles et outils de production des données de marchés (courbes de taux, volatilités, corrélations, …etc)
Produire, contrôler et diffuser les données de marchés au sein de SFIL

Description des missions
Maintenance et amélioration des outils de valorisation des produits dérivés (sur taux d’intérêts, taux de change et Inflation) en capitalisant sur les libraires internes (Sprix, DLL MD, …)
Maintenance et amélioration des outils de valorisation des éléments de Bilan (Bonds, Loans, …)
Maintenance et amélioration des outils de calcul des indicateurs de risques (Grecques, Stress tests, VaR Spread,  …etc).
Participer à la refonte des outils de production des données de marchés et la recette des nouveaux outils.
Participer à la recette et l’amélioration des outils de calcul des ajustements de valeurs (CVA, DVA, FVA, …etc).
Développement d’outils d’aide à l’analyse des valorisations, des ajustements, des indicateurs de risque, des calibrations, …


Profil recherché

  • Ingénieur ou Diplôme universitaire, de préférence à orientation mathématiques financière
  • Connaissance des techniques de pricing des produits dérivés
  • Maitrise des environnements de développement VBA, Excel
  • Travaille en équipe, autonome, rigoureux