• Compétitif
  • Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • SFIL.
  • 2019-06-24
  • Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
  • Full time
  • 24 Jun 19

Modélisateur quantitatif - H/F

Présentation de l'entreprise

7ème banque française, SFIL accompagne les territoires et les grands exportateurs français  pour leur offrir accès aux meilleures conditions de financement du marché.
Créée en 2013 et placée sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne à l’instar des douze autres plus grandes banques françaises, SFIL est une structure à taille humaine où chaque collaborateur peut nourrir, développer et exprimer son projet professionnel.
Avec ses partenaires La Banque Postale, BPI et la Caisse des Dépôts et Consignations, SFIL se positionne comme un centre d’excellence en matière de banque publique de développement.
SFIL s’est imposée comme le 1er financeur du secteur public local en France et le 1er apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français. La force de sa signature sur les marchés financiers la place comme le 1er émetteur d’obligations sécurisées en Europe.
Pour soutenir sa performance, SFIL recherche des professionnels talentueux et engagés.
SFIL est une entreprise handi-accueillante.


Description du poste

Votre mission consistera à concevoir et documenter des méthodes quantitatives de mesure du risque de crédit dont les finalités sont multiples :

  • Modèles d’estimation des probabilités de défaut (PD Through The Cycle) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Through The Cycle) pour le calcul des expositions pondérées (RWA) dans le cadre de la réglementation bâloise ;
  • Modèles d’estimations des probabilités de défaut (PD Point in Time) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Point in Time) et des provisions (ECL) dans le cadre des normes de IFRS9.
  • Modèles de projection de paramètres de risque de crédit pour réaliser des stress-tests.

Par ailleurs, il s’agira également de participer activement

  • à l’explication et à la justification des méthodes conçues devant les missions d’audit et d’inspection internes et externes ;
  • à l’enrichissement des protocoles de modélisation et de suivi de la performance des modèles ;
  • à la veille méthodologique pour être au fait des meilleures pratiques de place et des évolutions académiques (Méthodes et outils).


Profil recherché

Vous êtes issu(e) d'une formation BAC + 5 type école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec un Master 2 en Statistiques ou Econométrie.
Vous avez de solides compétences en programmation (MATLAB, SAS…) et un bonne maîtrise du pack Office.
Vous êtes disposés à travailler en anglais (documentation, rédaction et échanges oraux ponctuels.