Risk Modeller H/F

La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !



Au sein de la direction des Risques, vous intégrerez l'équipe Credit Models & Quantification.
 
Vos activités principales seront les suivantes:
- Quantification et tarification du risque dans les portefeuilles et entités Dexia (utilisés notamment pour le plan financier, le provisionnement IAS39 & IFRS9, les exercices stratégiques)
- Aide à la décision quantitative pour la gestion active des portefeuilles: optimisation du désendettement et de la diminution du risque
- Modélisation des capitaux d'un point de vue réglementaire et économique (y compris le stress testing sur les crédits); développement et mise en œuvre
- Tarification et tâches ad hoc liées au risqué
Vous participez activement aux différents projets de quantification du risque concernant le développement et la maintenance de modèles, et à la quantification des risques de portefeuille en général. Développement correct, applicabilité opérationnelle et connaissance des modèles développés font partie des critères d'évaluation pertinents.


Profil recherché :

- Diplôme universitaire avec une formation en analyse quantitative financière (ingénieur commercial, ingénieur civil, physicien, mathématicien, PhD ...).
- Connaissance des marchés financiers et expérience universitaire ou professionnelle dans le domaine des risques ou du crédit.
- Expert en logiciels statistiques tels que Matlab ou R. Connaissance de SQL ou autres langages de programmation (VB, Java ou C++, C#)
- Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du risque ou des marchés financiers liés au crédit.
- Anglais et Français ou Néerlandais
- Rapidité d'apprentissage, créativité, autonomie, esprit d'équipe,  communication
Le poste est à pourvoir à Paris ou à Bruxelles