Responsable Modélisation du risque crédit

  • Fixe + variable + BSPCE
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • TrustBK SAS
  • 06 Sep 17

Vous aimez les lois statistiques et estimez votre chance de candidature en utilisant une loi normale. Jongler avec des probabilités de défaut, calculer des provisions ou manipuler des RWA, ça vous connaît. Vous savez que la production de crédits a ses bons et ses mauvais crus, et êtes là pour y remédier. Les questions réglementaires ne vous font pas peur et vous aimez vous faire votre propre opinion en lisant directement les nouveaux textes réglementaires. Et quand vient le temps d’appliquer une nouvelle directive, vous essayez toujours de trouver un terrain d’entente avec les autres équipes.

Rôle

En tant que Responsable du risque de crédit, vous serez en charge de construire le modèle de sélection et de suivi de ce risque. Vous proposerez l’approche technique la plus adaptée et mettrez en œuvre des méthodes de modélisation statistique. Vous collaborerez étroitement avec le reste de nos équipes pour monter notre dossier d’agrément. Vous participerez à l'élaboration de la politique de risque de crédit. Vous vous tiendrez informé·e des dernières mises à jour réglementaires et en informerez le reste de l’équipe.

Compétences

  • Vous avez une solide connaissance dans les techniques d’études statistiques ;
  • Vous connaissez les règles Bâle III / IFRS 9 sur le bout des doigts ;
  • Vous avez une forte appétence pour les outils de modélisation statistique (SAS, R, Python, SPSS, Unix…) ;
  • Vous êtes autonome et capable de trouver les informations qu’il vous manque ;
  • Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit de manière synthétique ;
  • Vous pouvez expliquer simplement des problématiques bancaires complexes.

Bonus

  • Vous avez travaillé sur la mise en place d’un outil de notation (scoring) de PME ;
  • Vous avez travaillé dans la modélisation du risque de crédit pendant au moins 3 ans.

 

*** English version***

Role

As a credit risk manager, you will be in charge of building the credit risk scoring and monitoring model. You will propose the most adapted technical approach and develop a methodology of statistical modelling. You will work closely with the rest of the team to prepare our banking licence application. You will be involved in the definition of credit risk policy. You will keep up with all the relevant regulatory update and inform the rest of the team.

Expertise

  • You have a solid technical knowledge used in statistics and scoring;
  • You know Basel 3 and IFRS 9 regulations by heart;
  • You have a strong appetence for statistical modelling tools (SAS, R, Python, SPSS, Unix…);
  • You are autonomous and able to find the information you need by yourself;
  • You have proficient oral and written skills and can express yourself in a synthetic manner;
  • You can explain in simple terms complex banking issues.

Bonus

  • You have worked on the development of a scoring tool for small and medium enterprises;
  • You have worked in credit risk modelling during at least 3 years.