Ingénieur Quantitatif Counterparty CréditRisk H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Natixis Intégrée
  • 19 Sep 17

NATIXIS recrute un(e) Ingénieur Quantitatif Counterparty CréditRisk H/F

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Au sein de la Direction des Risques de Natixis et du département des Risques Consolidés de Crédit (DRCC) , le service Global Counterparty Risk (GCR) est en charge de la mesure du risque de contrepartie sur les opérations de marché.
Il regroupe les fonctions quantitatives, un pôle projet et des équipes opérationnelles en charge de la production des indicateurs et du monitoring du dispositif. L'équipe quantitative du pôle MCCM (Market&Credit Cross Modeling) est en charge des modèles de diffusions utilisées dans l'EEPE et la CVA , du suivi de la calibration du modèle IRC et d'études quantitatives à la demande du management.


Pour le pôle MCCM, nous recherchons un ingénieur Quantitatif Counterparty Credit Risk pour la définition et la maintenance des modèles de diffusion utilisés dans l'EEPE/CVA. Il est attendu pour ce poste une participation au suivi de la production de recalibrage ainsi qu'une collaboration aux projets d'évolution des modèles de diffusion. Pour la partie prudentielle, ces projets peuvent être liés aux évolutions réglementaires, en particulier dans le cadre de la mise en conformité du modèle interne préalable à sa validation par le régulateur, ou plus généralement à une amélioration du dispositif.
Par ailleurs, ces projets peuvent également concerner l'amélioration du dispositif actuel de calcul XVA.
L'ingénieur quantitatif risque de contrepartie est amené à prendre en charge :
- Les calibrations trimestrielles du modèle utilisé dans l'EEPE et le suivi de la production quotidienne.
- Les évolutions des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classes d'actifs.
- Le développement de prototypes en Matlab.
- La rédaction de notes de synthèses sur les modèles ou d'expression des besoins.
- La réponse aux auditeurs sur les sujets dont il est en charge (IG interne, Commissaires aux comptes, BCE).
- Réponses aux demandes émanant du Front Office sur les modèles de diffusion ou l'IRC.
- Evolutions des modèles selon les besoins réglementaires.
- Veille réglementaire sur les sujets relatifs au risque de contrepartie et l'utilisation de la mesure.


Profil recherché :

De formation supérieure de type école d'ingénieur ou diplôme universitaire équivalent, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un même poste.
Vous montrez:
• De solides compétences en modélisation sur une ou plusieurs classes d'actifs en particulier taux/change
• Un niveau avancé en programmation Matlab avec une expérience sur des projets de développement de taille importante en Matlab objet
• Une bonne compréhension des méthodes quantitatives statistiques et financières (représentation des données de marché, diffusion, tests statistiques, modèles de valorisation)
• Une appétence pour l'informatique (Environnement Unix/Linux)
• Une aisance orale et écrite, sens du consensus et de la synthèse
• Un goût pour le travail en équipe
Vous êtes particulièrement à l'aise avec les outils informatiques traditionnels ainsi que l'anglais, la maîtrise orale et écrite est indispensable.