Analyste Quantitatif Bâle 2 H/F

  • selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Links Consulting
  • 17 Sep 17

Links Consulting est un cabinet de conseil en Stratégie et Management spécialisé dans la gestion des risques bancaires et financiers, présent en France, Belgique et au Maroc. Nous accompagnons nos clients Banque, Asset Manager et Assurance dans : - la mise en conformité règlementaire (Bâle II, Bâle III, IFRS9, BCBS239,..) - les projets de transformation (optimisation et performance, change management, réorganisation,..) - la gestion des systèmes d’information (management de projets IT, maitrise d’ouvrage, …) - Missions opérationnelles dans le cadre de la gestion des risques - …etc

Missions

Vous rejoindrez notre client au sein du pôle Modélisation Quantitative Risques de Crédit de la Direction des Risques, qui a pour missions principales le développement des modèles statistiques des Systèmes de Notations Internes et les paramètres Bâlois réglementaires afférents, ainsi que les travaux de provisionnement, tout en assurant leur suivi et cohérence.

Vos principales missions :

  • Reprendre et développer la refonte du modèle de notation des contreparties en cours (score ordinal, calibration des PD & LGD, intégration de règles expertes) ;
  • Réaliser les exercices de BackTesting des systèmes de notation interne existants (PD & LGD);
  • Participer à l'élaboration des méthodes de provisionnement (IFRS9) et aux divers Stress-Testings ;
  • Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (ex : équipe Validation interne) et externes (ex : Régulateurs);
  • Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings, de Stress Testings, en intégrant les recommandations émises par le Comité de Validation interne.

 PROFIL 

De formation supérieure (Ingénieur, Université…) en statistique ou Mathématiques financières, vous possédez une expérience significative, minimum de 3 ans,  en tant qu’Analyse Quantitatif dans le cadre de Bâle 2 dans le domaine des risques (risques de crédit, Bâle 2 et 3).

Bonne connaissance de Matlab

Anglais courant est exigé
 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement technique riche et varié, n'hésitez pas à nous adresser dès à présent votre candidature à : rh@linksconsulting.fr